Финансы - инвестирование - Разворота Рынка, И Как Определить Их






Трейдеры имеют выражение для того, чтобы попытаться выбрать верхнюю рынка или снизу - они называют его, пытаясь поймать падающий нож. Как выражение предполагает, это может быть просто опасно и обычно не рекомендуется. Но вот метод, который может помочь снизить риск.
Суши-Ролл Кого-Нибудь?В своей книге "логический трейдер" автора Марк Фишер обсуждает методы для выявления потенциальных пиков и впадин на рынке. В то время как они служат той же цели, как голова и плечи или двойная вершина/дно или тройная вершина/дно свечных моделей обсуждаются в Балковской в основополагающей работе "Энциклопедия Свечных моделей," Фишер приемы дают сигналы рано, обеспечивая раннее предупреждение для возможных изменений в направлении текущего тренда.
Одна техника, что Фишер называет "суши-ролл" не имеет ничего общего с пищевыми продуктами, за исключением того, что она была задумана за обедом, когда большое количество трейдеров обсуждали рынка установок. Он определяет его как период 10 баров, где первые пять (внутренние бары) сосредоточена в узком диапазоне максимумов и минимумов, а во второй-пять (за решеткой) поглотит первое, как более высокий максимум и более низкий минимум. (Рисунок похож на Медвежье или бычье поглощение, за исключением того, что вместо узора из двух один бар, он состоит из нескольких баров. ) В частности, Фишер использует 10-минутные бары.
Когда шаблон суши-ролл появился в нисходящем тренде, она предупреждает о возможном развороте тренда, показывая, что это хорошее время, чтобы искать, чтобы купить или, по крайней мере, выход из короткой позиции. Если это происходит во время восходящего тренда, трейдер получает готовый продать. В то время как Фишер обсуждает пять-баровых паттернов, количество или Длительность бары не установлен в камне. Хитрость заключается в том, чтобы определить структуру, состоящую из ряда как внутри, так и вне баров, которые наилучшим образом соответствуют выбранной акции или товара с помощью временных рамок, что соответствует общей нужное время в торговле.
Вторая модель разворота тренда, что Фишер рекомендует для долгосрочного трейдера и называется за неделю разворот. В основном, это суши-ролл за исключением того, что он использует ежедневные данные начиная с понедельника и заканчивая в пятницу. Это займет всего 10 дней и происходит, когда пять дней в неделю сразу после внешнего или поглощение неделю с более высокий максимум и более низкий минимум. Тестирование Тестирование.... С этой идеей в виду, мы рассмотрели график Индекс Nasdaq (ixic вырос), чтобы увидеть, если шаблон помог бы определить поворотные моменты в течение последних 14 лет (1990-2004). В удвоение периода за неделю разворот на двух 10-дневных баров последовательностей, сигналы были менее частыми, но оказались более надежными. Построение диаграммы состоял использования двух торговых недель подряд, так что наши картины начались в понедельник и уходило в среднем четыре недели (см. рис. 1). Мы назвали этот шаблон скользящий внутри/снаружи разворота (РИОР).
На рис. 1, Каждый 10-баре часть схемы обведена синим прямоугольником. Обратите внимание на ярко-красные линии тренда показывает на доминирующую тенденцию. Шаблон часто служит хорошим подтверждением того, что тенденция изменилась и вскоре после прорыва линии тренда. Как видите, первые 10-бар прямоугольник помещается внутри верхней и нижней границ второго. Также обратите внимание на горизонтальную линию на правой стороне диаграммы, показывающей минимум внешнего прямоугольника, который является хорошим местом для стоп-лосса.

Рисунок 1 – Ежедневный индекс Nasdaq график показывает 20-бар Роллинг внутри/снаружи разворотный сигнал на продажу с последующим сигналом на покупку. Диаграмму, представленную на графике на metastock. ком.

Чтобы протестировать систему, мы должны определить, как трейдер с помощью подвижного внутри/снаружи разворота (РИОР) для входа и выхода из длинных позиций сделал бы по сравнению с инвестором помощью купить и удерживайте стратегии. Хотя индекс Nasdaq поднялась на 5132 в марте 2000 года в результате почти 80% коррекцией, которая последовала, покупка на января. 2, 1990 и держит до конца нашей тестовой период с января. 30, 2004, все равно заработали "покупать и держать" (Бах) 1585 очков инвестора за 3,567 торговых дней (14. 1 лет). На медленной и постоянной скоростью в среднем 0. 44 очка за день, инвестор бы заработал средний годовой доход от 10. 66%.
Трейдер, который вошел в длинную позицию на открытии дня, следующего за РИОР сигнал на покупку (21 день картины) и который продал на следующий день сигнал на продажу, вошел бы в свой первый торговли на января. 29, 1991, и вышла последней сделки по января. 30, 2004 (с окончанием нашего теста). Этот трейдер сделал бы всего 11 сделок и на рынке 1,977 торговых дней (7. 9 лет) или 55. 4% времени. Трейдер, однако, сделал бы значительно лучше, захватив в общей сложности 3531. 94 пункта, или на 225% стратегии Ба. Когда время на рынке считается, годовой доход от РИОР трейдера было бы 29. 31%, без учета стоимости комиссий. Это довольно существенная разница.
Интересно отметить, что, было купи-и-держи инвестор использовал простой стоп-лосс или пробой линии тренда, чтобы выйти после того как рынок уже сократил 10% от марта 2000 года максимума в 5132, он или она была бы на рынке 10. 25 лет и имели годовой доход от 22. 73%, или более чем в два 14-летних результатов испытаний. Время на самом деле все, и это упражнение демонстрирует силу за комбинация фундаментального и технического анализа. Как мы видим, игнорируя направление рынка может быть очень дорогостоящим.

Рис. 2. дневной график композитного индекса Nasdaq показывает 20-дневный разворотные модели. График на metastock. ком
Через неделю DataThe же была проведена проверка на индекс Nasdaq, используя еженедельные данные. Это время, первая или внутри прямоугольника был установлен до 10 недель, а вторая или вне прямоугольника до восьми недель, так как эта комбинация оказалась лучше, генерирующей сигналы на продажу (см. рис. 3).
В общем, были созданы пять сигналов и прибыль составила 2,923. 77 баллов. Трейдер был бы на рынке для 381 (7. 3 года) от общего 713. 4 недели (14. 1 года) или 53% времени. Это получается годовой доход 21. 46%. Еженедельный системы РИОР является хорошим первичного торговой системы, но это, пожалуй, самое ценное в обеспечение резервного копирования и отказоустойчивости сигналы для повседневной системы.

Рисунок 3 – недельный график композитного индекса Nasdaq показывает меньше разворотные сигналы, но они действовали бы как подтверждение на дневных графиках. Сигналы к покупке включала два 10-баре моделей, продает за 10, и 8-Bar шаблон, который был найден, чтобы быть лучше в комплектации продают очки. Диаграммы, представленной на metastock. ком

ConfirmationRegardless того, мы использовали 10 минут или недельные бары, разворота тренда торговая система хорошо работала в наших тестах. Но, важно помнить, что любой индикатор, используемый самостоятельно может получить трейдер в беду. Одним из основных элементов технического анализа является важность подтверждения. Торговая техника гораздо надежнее, когда есть обратно в сторону вторичного индикатора. Учитывая риск, пытаясь подобрать верхнюю или нижнюю часть рынка, необходимо, как минимум, трейдеру использовать линии тренда перерыв, чтобы подтвердить сигнал и всегда использовать стоп-лосс на случай, если он или она ошибается. В наших тестах, индекс относительной силы (RSI) дал хорошее подтверждение во многих точках разворота в сторону отрицательной дивергенции (см. рис. 4).
Кроме того, интересно отметить, что РИОР ежедневный дал сигнал на продажу на Nasdaq, который бы трейдер выходит из рынка на февраля. 10, 2004, тест не был расторгнут 30 января.

Рисунок 4 – суточный Индекс Nasdaq показывает расхождение индекса относительной силы (RSI) и цена для подтверждения потенциального разворота тренда. Индикатор RSI показал сильную отрицательную дивергенцию на 2000 верхний (номер 1) и сильная положительная дивергенция в 2002 году на дно (количество 2). Диаграммы, представленной на metastock. ком.

Накрутка это UpTiming сделки для входа в рынок днища и выход в топы всегда будут связаны с риском, независимо от того, какой путь вы его фрагмент. А методов, как суши-ролл, за неделю вспять и подвижного внутри/снаружи разворот, когда используется в сочетании с индикатором подтверждения, могут быть очень полезны торговых стратегий, чтобы помочь трейдеру максимально защитить свои выстраданные заработок.




Комментарии


Ваше имя:

Комментарий:

ответьте цифрой: дeвять + пять =



Разворота Рынка, И Как Определить Их Разворота Рынка, И Как Определить Их