Рынки акций либо тренд вверх или вниз, или оставаться в узком диапазоне, но они, как правило, колеблются между бычьи и медвежьи рынки. Бык рынках являются показателем здоровой экономики, сильная потребительского доверия и оптимизма. Вопреки бычьи рынки, "медвежьи" рынки указывают на ослабление экономики, низкий уровень потребительского доверия и рыночной стоимости более чем на 20%.
Инвестирование в Средней капитализации фондового рынка
Инвесторы всегда должны быть нацелены на сохранение капитала в медвежьем рынке. Например, если инвестор имеет портфель стоимостью $10 000 и теряет 25% во время медвежьего рынка, то инвестор должен генерировать прибыль более 30%, чтобы довести свой инвестиционный капитал до $10,000. Средней капитализации стоимость акций, как правило, менее волатильны и опережать рынок во время медвежьих рынков, который помогает сохранить капитал. Поэтому, инвесторы должны рассмотреть следующие три средней капитализации биржевой стоимости фондов (etf), которые обеспечивают экономически эффективный способ инвестировать в средней капитализации фондового рынка для бычьего и медвежьего рынков.
Индекс S&амп четверг;p низкая волатильность портфеля Мидкап
Хотя с европейских&амп;Р midcap в режиме реального времени низкой волатильности (NYSEARCA: данные) не является чистым среднего значения в режиме реального времени, он выделяет 20. 12% до среднего значения и 30. 12% к средней капитализацией смесь. Фонд стремится обеспечить инвестиционные результаты, соответствующие индекс S&амп;Индекс p низкая волатильность Мидкап, его базового индекса. При нормальных рыночных условиях, данные инвестирует минимум 90% от стоимости чистых активов в обыкновенные акции, включенные в индекс. Поскольку в режиме реального времени проводит 80 средней капитализации акций с низкой 12-месячного исторической волатильности, входящих в индекс S&амп;Р midcap в индекс 400, он должен хорошо выступить в обоих бык и Медведь рынках.
Основан на трейлинг-трехлетние данные, данные у бета-версию 0. 73 при сравнении с стандартное & Индекс Poor's 500 С (С&амп;Индекс P 500), широко используемый индикатор п. С. рынок акций, по состоянию на 31 июля 2016 года. Это на 27% меньше летучих, чем на рынке и должен терять меньше значение, чем на рынке во время медвежьих рынков, что выгодно для сохранения капитала. Кроме того, в среднем ежегодно до рынка, или вверх, захватить соотношение 94. 30% и вниз-рынок, или недостаток, захват соотношение 56. 76%. Поэтому он только немного хуже индекса s&ампер;P 500 Индекс в периоды положительной отдаче, но потеряли меньше, чем показатель в вниз рынки.
Дивидендный Фонд Midcap В WisdomTree
Дивидендный Фонд midcap в WisdomTree (NYSEARCA: Дон) является средней капитализации основных ценностей в режиме реального времени, которая призвана отслеживать показатель дивидендов Мидкап WisdomTree. Индекс состоит из Средней капитализации дивидендные акции со средней рыночной капитализации в размере $5. 5 млрд, по состоянию на 30 июня 2016 года. Инвесторы могут использовать etf в средней капитализации и доходов, ориентированной на стратегию. По состоянию на 31 июля 2016 года в фонд трейлинг пятилетний бета-версию 0. 94 когда измерено против индекса s&ампер;Индекс P 500, поэтому теоретически 6% менее волатилен, чем индекс. Кроме того, он имел коэффициент захвата ног из 98. 06% и коэффициент захвата недостаток 83. 89%. Эти показатели свидетельствуют о том, что фонд исполнил в соответствии с рынком во время до рынков, но превзошел s&амп;Индекс P 500 во время вниз рынков.
Индекс S&амп;Р midcap в 400 Дивидендных аристократов в режиме реального времени
Индекс S&амп;Р midcap в 400 Дивидендных аристократов для etf (NYSEARCA: REGL) является среднего значения в режиме реального времени, которая сосредотачивается прежде всего на акции, входящие в индекс S&амп;П 400 midcap в индекс, выросли дивиденды не менее 15 лет подряд. Фонд стремится отслеживать производительность s&амп;П 400 midcap в индекс Дивидендных аристократов, его базового индекса. Etf был выдан на февраля. 3, 2015, и с начала года (с начала года) возвращение 24. 12%, по состоянию на августа. 23, 2016.
Поскольку фонд является достаточно новой, нет никаких данных для его бета на индекс S&амп;Индекс P 500. Однако, за прошедший год, в режиме реального времени имели коэффициент захвата вверх 145. 07% и коэффициент захвата недостатком 88. 07%. Поэтому, REGL значительно превзошел s&ампер;P 500 вырос во время до рынков и выполняемые умеренно лучше, чем индекс при вниз рынков. Следует продолжить эту модель из-за своих инвестиций в сильные дивидендные стоимость акций лучше рынка на постоянной основе.